1. 전략의 핵심 컨셉: “강한 시세에 올라타라”
이 전략은 전설적인 트레이더 래리 윌리엄스의 ‘변동성 돌파(Volatility Breakout)’ 모델을 한국 시장에 맞게 최적화한 것입니다. 단순히 많이 오른 종목을 사는 것이 아니라, 전일의 가격 움직임을 바탕으로 설정한 ‘특정 기준선’을 돌파할 때만 진입하여 단기적인 추세를 먹고 나오는 전략입니다.
2. 주요 매수 메커니즘 (Key Logic)
- 실시간 종목 스캐닝: 시장의 수천 개 종목 중 거래량 상위 종목을 실시간으로 분석하여 에너지가 응축된 후보군을 먼저 선별합니다.
- 변동성 기반 목표가 산출: 전일의 고점과 저점 폭을 분석하여, 오늘 시가에서 일정 비율만큼 상승하는 시점을 ‘돌파 신호’로 규정합니다. (※ 상세 비율은 시장 상황에 맞춘 최적화 중)
- 스마트 추격 방지: 돌파가 일어났더라도 이미 목표가보다 너무 높게 형성된 종목은 ‘오버슈팅’으로 간주하여 진입하지 않습니다. 이는 소위 말하는 ‘상꼭대기’에 물리는 리스크를 원천 차단합니다.
- 심리적 저항 구간 회피: 특정 상승률 부근에서 발생하는 대기 매물벽을 고려하여, 위험 구간에서는 진입을 일시 유보하는 안전장치를 포함하고 있습니다.
3. 리스크 관리 및 청산 원칙
수익만큼 중요한 것이 ‘잃지 않는 것’입니다. A봇에는 3중 안전장치가 설계되어 있습니다.
- 유동적 손절/익절: 매수 시점의 가격 이격도에 따라 손절선과 익절선을 유연하게 설정하여, 짧은 손절과 긴 수익을 추구합니다.
- 트레일링 스탑: 수익이 일정 수준 이상 올라오면, 고점 대비 일정 비율 하락 시 수익을 보존하며 빠져나오는 익절 보존 로직이 작동합니다.
- 타임 컷: 단타 전략의 본질에 충실하기 위해, 오후 특정 시간 이후에는 신규 진입을 중단하고 장 마감 전 모든 보유 종목을 일괄 청산하여 ‘오버나잇(주식을 들고 밤을 지새우는 것) 리스크’를 제거합니다.